HULL Flytende gjennomsnitt for PDI amp MDI Hva du ønsker å tegne Du kan alltid plotte PDIMDI med enkel plot-funksjon som nedenfor. pPDI PDI (14) Plot (pPDI, quotPDIquot, colorDarkBlue, styleDashed) Mr. myamit skrogflyttende gjennomsnitt for funksjonen ble organisert versjon av AmiBroker 5.40 versjon amibrokerguidewhatsnew. html HMA (Array, Range) For eksempel HMA (C, 5) beskrevet. Her er kodene dine som du vil ha det. Manuel optimalisering kan spille med Parametere-fanen i Range-variabelen. pPDI PDI (Range) HMAPDIHMA (pPDI, Range) Plot (C, quotClosequot, colorBlue. styleCandle styleThick) LengthParam (quotLength quot, 1,1, 500,1) LenghthBParam (quotLengthB quot; 1,1, 500,1) HMHMA C, lengde) Plot (HM, quotAmibreoker 5,40 HMA (C, 50) 50 gnlk HullMoving Gjennomsnittlig fonksiyonuquot, colorRed, styleLinestyleThickstyleDot s) 12288 SEKSJONSBEGINSJON (quotBOLLINGERquot) DisplayBBColor ParamToggle (quotDisplay BB Colorquot, quotNo, Yesquot, 1) BollPeriods LenghthB Param (quotPeriodequot , 20, 0, 200, 1) Bredde Param (quotStd. Dev. quot, 2, 0, 10, 0.05) ColorBBParamColor (quotBB colorquot, ColorRGB (64,0,0)) TOPBBandTop (C, BollPeriods, Bredde) BOTTOMBBandBot C, BollPeriods, Bredde) ORT (TOPBOTTOM) 2 Plot (C, kvot, colorWhite, styleCandlestyleThick) Plot (IIf (TOP, Null, BBandTop (C, BollPeriods, Width)), quotBBTopquot PARAMVALUES (), ParamColor (quotColorquot, colorDarkGreen) , styleThickstyleNoLabel) Plot (IIf (BOTTOM, Null, BBandBot (C, BollPeriods, Width)), quotBBBotquot PARAMVALUES (), ParamColor (quotColorquot, colorD arkRed), styleThickstyleNoLabel) Plot (ORT, kvot, colorLime, styleThickstyleDots) PDI amp MDI HMA modifikasjon og utforskning RangeParam (quotRangequot, 1,1,50,1) mMDIMDI (Range) pPDI PDI (Range) HMAPDIHMA (pPDI, Range) HMAMDIHMA (mMDI, Range) Plot (HMAPDI, quotPDIquot, colorGreen, styleThickstyleLine) Plot (HMAMDI, quotMDIquot, colorRed, styleThickstyleLine) Senest redigert av elliot 3. juli 2011 klokken 10:39. Hull Moving Average: Forbedre Trading Strategy Traders har lenge brukte bevegelige gjennomsnitt for å måle momentum og definere områder av støtte og motstand. Flytende gjennomsnitt beregnes ved å beregne verdien av en sikkerhetspris over et bestemt tidsrom, og resultatet er en kurve som jevner prisfluktuasjoner. Denne verktøyets hovedsvakhet ligger i hvordan det beregnes fordi det er et gjennomsnitt beregnet med bruk av priser fra fortiden, vil et enkelt glidende gjennomsnitt lagre gjeldende prisaktivitet. Hull-glidende gjennomsnitt adresserer denne begrensningen. HMA-indikatoren Alan Hulls glidende gjennomsnitt er en indikator som ikke bare forbedrer seg på en god ting, men også tar på flytteverdiene øknemesis: prisforsinkelse. Hull-glidende gjennomsnitt utfører disse tingene ved å bruke kvadratroten av en gitt periode i stedet for selve perioden. Hull Moving Average Formula Lets begynne med den forbedrede kurven som utjevner Hull-glidende gjennomsnittlige touts. Dette oppnås ved å ta et gjennomsnitt av gjennomsnittet. Å gjøre det skaper en jevnere kurve, men det medfører også at indikatoren går enda lenger bak dagens priser. Hull anerkjente prisen på denne kurveutjevningen og balansert derfor med lagreduksjonskomponenten i sin formel. Hull forklarer hvordan han minimerer forsinkelsen av sitt bevegelige gjennomsnitt ved hjelp av en rekke tall fra 0 til 9 som prispunkter, hvorav 9 er den siste prisen. Han begynner med å beregne 10-års simpel glidende gjennomsnitt av serien, som gir et midtpunkt på 4,5. Tydeligvis ligger dette bak den nyeste prisen. Deretter instruerer Hull leserne om, halver gjennomsnittet til 5 og bruker det til de siste tallene 5, 6, 7, 8 og 9, resultatet er midtpunktet på 7. Dette midtpunktet blir da lagt til forskjellen mellom de to gjennomsnittene, eller 2,5 (7 - 4,5), som gir en sum på 9,5 (7 2,5). Som dagens pris er 9, er dette en liten overkompensasjon, men Hull forklarer at dette er praktisk fordi det utligner den nestede effekten av den nestede gjennomsnitt. Formelen for Hull-glidende gjennomsnitt er som følger: Heltal (Square Root (Periode)) WMA 2 x Heltal (Periode 2) WMA (Pris) - Periode WMA (Pris) HMA Strategien: Fordeler og ulemper Hullet beveger gjennomsnittlig tendens til å overskrive nåværende priser kan også sees som en svakhet som handelsmenn burde være oppmerksomme på. En Hull Moving Gjennomsnittlig artikkel av Traders Corner beskriver denne tendensen som en slags som å bakre ende fyren foran deg hvis du følger for nært. I tillegg bør Hull-glidende gjennomsnitt ikke påberopes for å generere crossover-signaler, da denne teknikken er avhengig av selve elementet som HMA søker å eliminere lag. På grunn av sin mer rettidige natur er Hull-glidende gjennomsnitt en nyttig indikator for å peke ut vendepunkter for oppføringer og utganger eller som et filter for utlånsikkerhet til ditt neste trekk. Hull-bevegelige gjennomsnittet har begrensninger, men det oppnår det som gjør det til å gjøre kurven smidig, samtidig som det reduserer problemet med lag som haunter mest bevegelige gjennomsnitt. Opphavsrett 2012-2016 Farnsfield Research Alle rettigheter reservert Risikoansvarsforklaring Ved å skrive inn informasjonen, godtar du og velger å motta e-post og informasjon fra Farnsfield Research og dets tilknyttede selskaper. All kommunikasjon i denne e-posten er kun til informasjonsformål og skal ikke utgjøre et tilbud om å selge eller forespørsel om tilbud om å kjøpe verdipapirer, valutaer inklusive spot, futures andor-alternativer eller andre finansielle instrumenter. Ethvert problem eller anbefaling som finnes her, kan ikke være egnet for alle investorer. Videre er ethvert problem som tilbys her, ikke garantert eller godkjent av Farnsfield Research, Inc. ikke FDIC forsikret og kan miste verdi. Unike opplevelser og tidligere forestillinger garanterer ikke fremtidige resultater. Uttalelser her er uoppfordret og er ikke-representative for alle klienter visse kontoer kan ha dårligere ytelse enn det som er angitt. Handelsbeholdninger, futures, opsjoner og spotvalutaer innebærer betydelig risiko og det er alltid potensial for tap. Dine handelsresultater kan variere. Fordi risikofaktoren er høy i valutamarkedet, bør kun ekte risikofonde brukes i slik handel. Hvis du ikke har den ekstra kapitalen du har råd til å tape, bør du ikke handle i valutamarkedet. Ingen sikkert handelssystem er noen gang blitt utviklet, og ingen kan garantere fortjeneste eller frihet fra tap. Vedlagt er uttalelser av en faktisk råvare futures trading konto (kontoen) vedlikeholdt av en kunde av et meglerfirma. Kunden er abonnent på rådgivende handelstjeneste (Tjenesten). Basert på visse representasjoner gjorde kundene megler, ble handlingene i kontoen gjort i henhold til handelssignaler generert fra Tjenesten. Kontoen kan imidlertid ikke bekreftes at alle handelssignaler ble fulgt. I tillegg er det mulig at kunden opprettholder kontoen gjort skjønnsmessige beslutninger som ikke var resultatet av handelssignaler generert av Tjenesten. Også ytelsen for kontoen påvirkes også av meglerprovisjonene og transaksjonsavgiftene som belastes kontoen. M provisjonskostnader og transaksjonsgebyrer varierer. I tillegg anbefaler servicen at abonnenter som følger handelssignalene opprettholder en minimumsbalanse for å ha tilstrekkelig egenkapital til marginalposisjoner som følge av handelssignalene. Kontoen har kanskje ikke opprettholdt den anbefalte minste kontosaldoen. Følgelig kan ytelsen kontoen ikke nødvendigvis gjenspeile ytelsen til tjenestene. I tillegg gjenspeiler uttalelser kun resultatene til kontoen i den presenterte perioden. Ingen representasjon blir gjort Kontiene fortid eller fremtidig ytelse har vært eller vil være sammenlignbare med ytelsen som er inkludert i uttalelsene. Erklæringene blir gitt til deg for å informere deg om typer handler og stillinger som kommer fra Tjenesten. Uttalelsene kan ikke distribueres uten skriftlig tillatelse fra Farnsfield Research. US Government Required Disclaimer - Commodity Futures Trading Commission. Forex, Futures og Options trading har store potensielle fordeler, men også stor potensiell risiko. Du må være oppmerksom på risikoen og være villig til å akseptere dem for å investere i futures og opsjonsmarkeder. Ikke handle med penger du ikke har råd til å tape. Denne e-posten er ikke en oppfordring eller et tilbud til BuySell futures eller alternativer. Ingen representasjon blir gjort at en hvilken som helst konto vil eller vil trolig oppnå fortjeneste eller tap som ligner de som diskuteres på denne e-posten. Tidligere resultater av ethvert handelssystem eller metode er ikke nødvendigvis indikativ for fremtidige resultater. Trading innebærer høy risiko og du kan miste mye penger. HYPOTETISKE PRESTASJONSRESULTATER HAVER mange uavhengige begrensninger, noen av hvilke beskrives nedenfor. INGEN REPRESENTASJON SKAL GJORT AT ENKEL KONTO VIL ELLER ER LIKELIG Å HENT RESULTATER ELLER TAPER SOM LIGER TIL DINE VISTE. Faktisk er det jevnlig forskjell mellom forskjeller mellom hypotetiske resultater og de faktiske resultatene som etterfølgende er oppnådd ved ethvert bestemt handelsprogram. En av begrensningene av hypotetiske resultatresultater er at de er generert forberedt med fordelene med hindsikt. I tillegg bidrar hypotetisk handel ikke til finansiell risiko, og ingen hypotetisk handel registrerer fullstendig regnskap for konsekvensene av finansiell risiko i faktisk handel. For eksempel kan evnen til å motstå tap eller overholde et bestemt handelsprogram i spite av handelsforsinkelser, er materielle poeng som også kan påvirke virkelige konkrete handelsresultater. Det er mange andre faktorer knyttet til markedene generelt eller til gjennomføring av et hvilket som helst spesifikt handelsprogram som ikke kan regnes fullt ut for å utarbeide hypotetiske resultater og alle som kan påvirke virkelige forretningsmessige resultater. Hallo til alle. Takk gutta, jeg fant denne koden som lar deg plotte det bevegelige gjennomsnittet av Hull, i tillegg til en backtest, men fungerer ikke på versjon 5.40. Enhver ide, takk. funksjonen HMA (array, periode) rask WMA (array, periode 2) sakte WMA (array, periode) retur WMA (2 rask sakte, sqrt (periode)) funksjon TurnUp OG Ref (array, -1) lt Ref (array, -2) Hrsi RSIa (HMA (Lukk, 9), 9) Plot (Hrsi, quotHRSI 9 dayquot, colorRed) PlotGrid (20) PlotGrid (45) PlotGrid (50) PlotGrid (90) ApplyStop (stopTypeLoss, stopModePercent, 5) ApplyStop (stopTypeProfit, stopModePercent, 15) Selg Hrsi gt 90 Kjøp Lukk gt MA (Lukk, 50) OG TurnUp (HMA (Lukk, 4)) OG Ref (Hrsi, -1 ) lt 50 OG Close gt Ref (Lukk, -59) SetTradeDelays (1, 1, 1, 1) BuyPrice SellPrice Open SetPositionSize (50, spsPercentOfEquity) Opprinnelig postet av broker8 Hei hei til alle. Takk gutta, jeg fant denne koden som lar deg plotte det bevegelige gjennomsnittet av Hull, i tillegg til en backtest, men fungerer ikke på versjon 5.40. Enhver ide, takk. funksjonen HMA (array, periode) rask WMA (array, periode 2) sakte WMA (array, periode) retur WMA (2 rask sakte, sqrt (periode)) funksjon TurnUp OG Ref (array, -1) lt Ref (array, -2) Hrsi RSIa (HMA (Lukk, 9), 9) Plot (Hrsi, quotHRSI 9 dayquot, colorRed) PlotGrid (20) PlotGrid (45) PlotGrid (50) PlotGrid (90) ApplyStop (stopTypeLoss, stopModePercent, 5) ApplyStop (stopTypeProfit, stopModePercent, 15) Selg Hrsi gt 90 Kjøp Lukk gt MA (Lukk, 50) OG TurnUp (HMA (Lukk, 4)) OG Ref (Hrsi, -1 ) lt 50 OG Close gt Ref (Lukk, -59) SetTradeDelays (1, 1, 1, 1) BuyPrice SellPrice Åpne SetPositionSize (50, spsPercentOfEquity)
No comments:
Post a Comment