The 7 Trading System

Handelssystemer: Hva er et handelssystem 13 Et handelssystem er rett og slett en gruppe av spesifikke regler eller parametere som bestemmer inn - og utgangspunkter for en gitt egenkapital. Disse punktene, kjent som signaler, blir ofte markert på et diagram i sanntid og be om umiddelbar utførelse av en handel. Her er noen av de vanligste tekniske analyseverktøyene som brukes til å konstruere parametrene til handelssystemer: Flytte gjennomsnitt (MA) 13 Stokastiske 13 Oscillatorer 13 Relativ styrke 13 Bollinger Bands Ofte vil to eller flere av disse indikatorene kombineres i etableringen av en regel. MA crossover-systemet bruker for eksempel to bevegelige gjennomsnittlige parametere, langsiktige og kortsiktige, for å lage en regel: kjøp når kortsiktige kryss over lang sikt, og selg når motsatt er sant. I andre tilfeller bruker en regel bare en indikator. For eksempel kan et system ha en regel som forbyr noe å kjøpe, med mindre den relative styrken er over et visst nivå. Men det er en kombinasjon av alle disse reglene som gjør et handelssystem. MSFT Moving Average Crossover System Bruke 5 og 20 Flytte Gjennomsnitt Fordi suksessen til det totale systemet er avhengig av hvor godt reglene utfører, bruker systemhandlere tid optimalisering for å håndtere risiko. øke beløpet som oppnås per handel og oppnå langsiktig stabilitet. Dette gjøres ved å endre ulike parametere innenfor hver regel. For eksempel, for å optimalisere MA crossover-systemet, ville en forhandler teste for å se hvilke bevegelige gjennomsnitt (10-dagers, 30-dagers, etc.) fungerer best, og deretter implementere dem. Men optimalisering kan forbedre resultatene med bare en liten margin - det er kombinasjonen av parametere som brukes til å bestemme suksess for et system. Fordeler Så hvorfor kan du ønske å vedta et handelssystem Det tar all følelse ut av handel - Emotion er ofte sitert som en av de største feilene i enkelte investorer. Investorer som ikke klarer å takle tap andre, gjette sine beslutninger og ende opp med å tape penger. Ved å følge et forhåndsutviklet system, kan systemhandlere avstå fra behovet for å ta noen avgjørelser når systemet er utviklet og etablert, handel er ikke empirisk fordi den er automatisert. Ved å redusere menneskelige ineffektiviteter kan systemhandlere øke fortjenesten. Det kan spare mye tid - Når et effektivt system er utviklet og optimalisert. liten eller ingen innsats er nødvendig av handelsmannen. Datamaskiner brukes ofte til å automatisere ikke bare signalgenerering, men også den faktiske handel, slik at næringsdrivende er fri fra å bruke tid på analyse og å gjøre handler. Det er enkelt hvis du lar andre gjøre det for deg - Trenger alt arbeidet gjort for Noen selskaper selger handelssystemer som de har utviklet. Andre selskaper vil gi deg signaler generert av deres interne handelssystemer for en månedlig avgift. Vær forsiktig, skjønt - mange av disse selskapene er falske. Ta en nærmere titt på når resultatene de skryter om, ble tatt. Tross alt er det lett å vinne i fortiden. Se etter selskaper som tilbyr en prøveversjon, som lar deg teste systemet i sanntid. Ulemper Weve så på de viktigste fordelene ved å jobbe med et handelssystem, men tilnærmingen har også sine ulemper. Handelssystemer er komplekse - dette er deres største ulempe. I utviklingsstadiene krever handelssystemer en solid forståelse av teknisk analyse, evnen til å ta empiriske beslutninger og grundig kunnskap om hvordan parametere fungerer. Men selv om du ikke utvikler ditt eget handelssystem, er det viktig å være kjent med parameterne som utgjør den du bruker. Å anskaffe alle disse ferdighetene kan være en utfordring. Du må kunne realistiske antagelser og bruke systemet effektivt. Systemhandlere må gjøre realistiske antagelser om transaksjonskostnader. Disse vil bestå av mer enn provisjonskostnader - forskjellen mellom eksekveringspris og påfyllingspris er en del av transaksjonskostnadene. Husk, det er ofte umulig å teste systemene nøyaktig, noe som gir en viss grad av usikkerhet når systemet blir levende. Problemer som oppstår når simulerte resultater avviger sterkt fra faktiske resultater, kalles glidning. Effektivt å håndtere slippe kan være en viktig veisklokke for å utnytte et vellykket system. Utviklingen kan være en tidkrevende oppgave - Mye tid kan gå inn i å utvikle et handelssystem for å få det til å fungere og fungere skikkelig. Å avgjøre et systemkonsept og sette det i bruk innebærer mye testing, noe som tar en stund. Historisk backtesting tar noen minutter, men det er ikke nok å teste testen alene. Systemene må også handles i sanntid for å sikre pålitelighet. Til slutt kan slippage føre til at forhandlere foretar flere revisjoner til systemene deres selv etter distribusjon. Fungerer de Det finnes et antall internett svindel knyttet til systemhandel, men det er også mange legitime, vellykkede systemer. Kanskje det mest kjente eksemplet er det som er utviklet og implementert av Richard Dennis og Bill Eckhardt, som er Original Turtle Traders. I 1983 hadde disse to tvil om hvorvidt en god handelsmann er født eller gjort. Så tok de noen mennesker utenfor gaten og trente dem basert på deres nåkjente Turtle Trading System. De samlet 13 handelsmenn og endte opp med å lage 80 årlig i løpet av de neste fire årene. Bill Eckhardt sa en gang, at alle med gjennomsnittlig intelligens kan lære å handle. Dette er ikke rakettvitenskap. Det er imidlertid mye lettere å lære hva du bør gjøre i handel enn å gjøre det. Handelssystemer blir stadig mer populære blant profesjonelle handelsmenn, fondskonsulenter og individuelle investorer alike - kanskje dette er et testament til hvor godt de jobber. Beslutning med svindel Når man ser etter å kjøpe et handelssystem, kan det være vanskelig å finne en pålitelig virksomhet . Men de fleste svindel kan bli oppdaget av sunn fornuft. For eksempel er en garanti på 2500 årlig klart opprørende som det lover at med bare 5000 du kunne få 125 000 på ett år. og deretter gjennom sammensetning i fem år, 48.828.15.000 Hvis dette var sant, ville ikke skaperen handle sin vei for å bli milliardær. Andre tilbud er imidlertid vanskeligere å avkode, men en vanlig måte å unngå svindel på er å finne systemer som tilbyr en gratis prøveversjon. På den måten kan du selv teste systemet. Aldri blindt stoler på virksomheten skryter om Det er også en god ide å kontakte andre som har brukt systemet, for å se om de kan bekrefte sin pålitelighet og lønnsomhet. Konklusjon Å utvikle et effektivt handelssystem er på ingen måte en enkel oppgave. Det krever en solid forståelse av de mange tilgjengelige parametrene, evnen til å gjøre realistiske antagelser og tid og dedikasjon til å utvikle systemet. Men hvis utviklet og distribuert riktig, kan et handelssystem gi mange fordeler. Det kan øke effektiviteten, frigjøre tiden og, viktigst, øke fortjenesten. Trading Systems: Design Your System - Del 1VQ Trading System Ble medlem Nov 2006 Status: Medlem 457 Innlegg Med få endringer har jeg funnet VQ-indikator for å være best i å oppdage en trend. Med mange tweaking og test timer. Jeg har endret standardverdien av lengde fra 5 til 7 for å gi bedre tak i trenden. Systemet fungerer både i hakkete og trendy omgivelser. TF som jeg bruker er 1M, 5M og 15M med henholdsvis lengde 7,7 og 35. Hvis du ikke har mye tid til intradag handel, kan du endre lengden til 35 og bruke den på 15M diagram. Verdiene jeg har funnet er etter timer og timer med manuell testing. Den eneste forskjellen fra den vanlige VQ-indikatoren som har eksistert lenge, er endringen av lengden. Du kan bruke hoppestoppfunksjonen fra EA MPTM med denne indikatoren som Steve Hopwood har fantastisk skapt, og bruker ellers standard SL og TP. Med liten TP i 1M TF med lengde 7, Handelssystemet er nesten 90 effektivt i EURUSD, hvis du mister en handel, kan neste handel øke partiene lineært. Det høres martingale, men det går sjelden noensinne 3-4 mange før du treffer Take Profit. bare test det manuelt i noen dager, og du vil vite at resultatene vil snakke for seg selv. Det har stort potensial til å fungere som en EA for å handle på flere par i lavere tidsramme med liten TP. Hvis noen kunne kode det som en EA, ville det være bra. Prøv det manuelt for en dag eller to, og du vil se det store potensialet ved denne indikatoren bare ved å endre lengden, da kan vi alle gå til Steve og be om at et EA skal opprettes basert på VQ-indikator. Vedlegg finner du indikatoren vq7 for 1M og 5M diagrammer og vq35 for 15M diagram. EDIT vq7 indikatorinnstillinger endret fra ekte tidstro til real timefalse Hold alltid Real TimeFalse annet, indikatoren vil vise flere signaler. Du kan justere lengden, metoden. glatting, filter. Hovedendringen kommer bare med lengde, andre endringer påvirker ikke indikatoren mye. Signal Pricetrue. vis prisen når signalet endres. påvirker ikke noe. Vedlagt bilder (klikk for å forstørre) Godt å se noen finne en måte å virkelig bruke denne indien på. Alltid var en fan av det. Rask spørsmål: Hva er dine måter å håndtere stoppet på og ta fortjeneste Jeg tror at EA-gutta må vite dette før de kan til og med prøve å programmere det for deg. Uansett lykke til med det. Vil leke med det. ja, som nevnt, kan vi bruke MPTM indikator fra Steve Hopwood hvis vi skal gå manuelt. I tilfelle av EA. Vi kan bruke flere alternativer, hvis du bruker 15M diagram med 35 lengder, kan du bruke hoppestoppstap eller etterfølgende stoppfall. Hvis vi bruker 1m eller 5m diagram for scalping, bedre å bruke Ta fortjeneste med Break Even og Hopp Stop Stop. Den beste muligheten for å få en trend er å bruke Hoppe Stopp tap med pause jevn og pause selv pips .. slik at vi aldri mister, men ta trenden så mye vi kan. Takk, jeg foreslår at du hopper Stopptap eller Trailing Stop Loss PLUS martingale-funksjonen med enten lineær eller dobbelt masse. Lineære partier ville gjøre. Men i min erfaring krysser martingale sjelden 3-4 mange før du trykker på TP eller Jump Stop Loss. Trading Systems Forum Ja, men EMA fremdeles under ROMAR på alle diagrammer. Ikke prøv å komplisere ting for mye Pablo, en trend er en trend og konsolidering er konsolidering. skulle beskytte handelen (BE SL), men siden det er røde CAD-nyheter på vei og prisen var på en 1: 1 harmonisk trekk, lukket jeg ut for å unngå en retracement. Hei alle sammen. ca 70 grønn i EA H4. TP var 50 Ema hva er min egen tolkning hvordan man ser en god utgang i dette tilfellet. Enkeltoppføring, enkel utgang. arbeider. Det er veldig imponerende. bra gjort