Kombinere Flere Trading Strategier

Strategier for handelsalternativer Alternativer handelsstrategi er et av de mest komplekse emnene i opsjonshandel, men det er et emne som noen opsjonshandler må være kjent med. Det er et stort utvalg av forskjellige strategier som kan brukes når handelsalternativer, og alle har varierende egenskaper. Hver enkelt er i hovedsak en unik type opsjonsutbredelse, som innebærer kombinering av flere posisjoner basert på samme underliggende sikkerhet i en samlet posisjon. Det er flere grunner til at disse sprøytene blir brukt, og de er svært kraftige verktøy hvis du vet hvordan du bruker dem riktig. I siste instans er det evnen til å skape disse spreads som gjør opsjonshandelen så allsidig og potensielt lønnsom form for investering. Selv om noen av strategiene for handelsalternativer er ganske enkle og enkle å forstå, er mange av dem kompliserte og involverer flere forskjellige komponenter. Selv om det ikke er nødvendig å ha et arbeidskunnskap om hver strategi som kan brukes, er du langt mer sannsynlig å være vellykket og tjene penger konsekvent hvis du har en god ide om hvilke som skal brukes og når. I denne delen gir vi detaljert informasjon om over femti av de mest brukte opsjonshandelsstrategiene, og vi tilbyr også råd om hvordan du velger en passende ved å ta hensyn til relevante faktorer. Velge en Options Trading Strategy Bullish Strategier Bearish Strategier Strategier for Neutrale Markedsstrategier for Volatile Market Andre opsjoner Trading Strategies Vi bør påpeke at denne delen er utarbeidet for å hjelpe deg å lære alt om de ulike alternativene trading strategier som kan brukes og hvordan du velger den rette avhengig av en rekke faktorer. For å få mest mulig ut av denne delen, bør du allerede ha en solid forståelse om temaet trading, hvordan markedet fungerer, og hva som er involvert. Vennligst bruk litt tid på å gå gjennom noen av de tidligere delene av dette nettstedet hvis du føler at du ikke har den nødvendige kunnskapen. Husk at hvis du støter på ord eller uttrykk som du ikke er kjent med, kan du se vår omfattende ordliste over opsjonsvilkår for en forklaring. Velge en alternativ Trading Strategy Å velge riktig strategi til rett tid er ikke alltid en enkel ting å gjøre, på grunn av mengden forskjellige du må velge mellom. Men hvilke som du velger og når vil i siste instans avgjøre hvor vellykket du er, så det er noe du virkelig trenger for å lære å gjøre. Det er mulig å tjene penger gjennom ganske enkelt å kjøpe opsjoner med sikte på å selge dem senere til fortjeneste, og noen investorer gir faktisk profitt på denne måten. De virkelige pengene er imidlertid vanligvis laget av de som vet hvordan man bruker forskjellige strategier, og bruker de riktige alternativene i en bestemt situasjon. Vellykket opsjonshandel er ikke nødvendigvis bare et tilfelle av prognoser på hvilken måte du tror prisen på en underliggende sikkerhetsflyt, og deretter handler de relevante alternativene tilsvarende. Ditt mål bør egentlig være å maksimere fortjenesten din basert på hvor mye kapital du må investere og hvor mye risiko du ønsker å ta. For å oppnå dette, trenger du ikke bare å ha en anstendig forståelse av de ulike strategiene du kan bruke, men du bør også vite de forskjellige faktorene du må vurdere når du bestemmer hvilke som skal brukes og når. Vi tilbyr detaljert råd om dette emnet på neste side Valg av riktig alternativ Trading Strategy. Vi har også utformet et svært effektivt verktøy som du kan bruke til å velge riktig strategi basert på bestemte kriterier. Du finner dette verktøyet her. I tillegg har vi en enkel alfabetisk liste over alle strategiene vi dekker på vår A-Z-liste. Bullish Strategies Dette er opsjonsspread som brukes til å generere fortjeneste når prisen på en underliggende sikkerhet stiger. På grunn av dette ville du bruke dem hvis du forutse en oppadgående bevegelse i prisen på et finansielt instrument. Vennligst besøk denne siden for mer informasjon, inkludert en detaljert liste over strategier som faller inn i denne kategorien. Bearish Strategies Dette er i hovedsak motsatt av bullish strategier. De er vant til å dra nytte av et nedadgående flyt i prisen på en underliggende sikkerhet, så du blir generelt anbefalt å bruke dem dersom du forventet å se prisen på et finansielt instrument faller. For mer informasjon om denne kategorien, og en liste over relevante strategier, vennligst klikk her. Strategier for et nøytralt marked En av de største fordelene med trading alternativer er at det er mulig å tjene penger når en underliggende sikkerhet ikke beveger seg i det hele tatt i pris. Når markedet er relativt nøytralt, noe som betyr at det ikke er mye prisbevegelse som skjer, kan aksjehandlere og andre investorer finne det svært vanskelig å finne muligheter for å generere overskudd. Imidlertid er det visse strategier som opsjonshandlere kan bruke under slike omstendigheter. For en liste over disse vennligst besøk denne siden. Strategier for flyktig marked Et volatilt marked er når det skjer mye prisbevegelse, men det er ingen åpenbar måte å forutsi hvilken vei prisene skal flytte. Når aksjemarkedet er volatilt, for eksempel, har aksjekursene en tendens til å svinge ganske dramatisk, men det er ingen klar retning for markedet som helhet. Individuelle aksjer kan ofte gå både opp og ned på kort tid. Disse omstendighetene kan gjøre det vanskelig for aksjehandlere å tjene penger og handler har en tendens til å innebære ganske mye risiko. Det er imidlertid opsjonshandelstrategier som kan brukes til å generere fortjeneste når markedet, eller et bestemt finansielt instrument, er spesielt volatilt. Vennligst besøk denne siden for mer informasjon om bruk av alternativer for å dra nytte av volatilitet. Andre alternativer Trading Strategies Det finnes en rekke andre strategier som ikke spesielt faller inn i noen av de ovennevnte kategoriene, men de kan være nyttige under visse omstendigheter eller brukes av bestemte grunner. Vi har også samlet en liste over disse strategiene, som du finner her. Distribuer dine strategier, ikke dine eiendeler En aktivaklasse er definert som en bestemt kategori av relaterte finansielle instrumenter, for eksempel aksjer, obligasjoner eller kontanter. Disse tre kategoriene anses ofte for de primære aktivaklassene, selv om folk ofte også inkluderer eiendomsmegling. Institusjoner og andre finansielle fagfolk ser at behovet for porteføljer skal være riktig diversifisert over flere aktivaklasser for å diversifisere risikoen. Tiår med akademisk forskning støtter synspunktet om at valget av hver aktivaklasse i en portefølje er langt viktigere enn valget av de enkelte aksjene eller andre stillinger. Imidlertid er det en enkelt og betydelig feil i sine forskningsresultater. Det er den samme feilen som er iboende i aktivaklassene generelt. Assetklasser er med vilje selvbegrensende, og bruken av dem er ikke i stand til å skape sant porteføljediversifisering av to primære grunner: Ved å klassifisere aktivaklasser som lang kun i beslektede markeder, avslører de ulike aktivaklassene folk til samme returdrivere. Som et resultat er det en risiko for at feilen i en enkelt returfører vil påvirke flere aktivaklasser negativt. Å begrense mulighetene for diversifisering til aktivaklasser eliminerer mange handelsstrategier som fordi de drives av helt separate returdrivere, kan gi enorm diversifiseringsverdi til porteføljen din. Når man ser på en portefølje som er diversifisert over aktivaklasser, er det klart at de fleste av disse aktivaklassene er avhengige av de samme returførerne eller baselinebetingelsene for å produsere avkastningen. Dette unødvendig eksponerer porteføljen for hendelsesrisiko, noe som betyr at en enkelt hendelse, hvis den er feil, kan påvirke hele porteføljen negativt. Figuren under viser ytelsen til komponentene i en portefølje basert på konvensjonell visdom under bjørnmarkedet 2007-2009. Denne porteføljen inneholder 10 aktivaklasser fordelt på aksjer, obligasjoner og fast eiendom, både i USA og internasjonalt. Ifølge konvensjonell visdom anses denne porteføljen for å være svært diversifisert. Av de 10 aktivaklassene unngikk imidlertid bare amerikanske og internasjonale obligasjoner tap. Alle andre aktivaklasser gikk sterkt ned. En portefølje allokert til hver aktivaklasse ble redusert med mer enn 40 i løpet av 16-månedersperioden. Det er åpenbart at konvensjonell investeringsvisdom mislyktes. Porteføljer konstruert rundt aktivaklasser er unødvendig risikofylt, og å ta på unødvendig risiko er det tilsvarende å spille med pengene dine. Sann diversifisering Sann porteføljesdiversifisering kan bare oppnås ved å diversifisere over returførere og handelsstrategier, ikke aktivaklasser. Denne prosessen starter med å først identifisere og forstå de nødvendige baselineforholdene og returnere drivere som ligger til grunn for utviklingen av hver handelsstrategi. En handelsstrategi består av to komponenter: et system som utnytter en returfører og et marked som er best egnet til å fange avkastningen lovet av returføreren. Return Driver (system) Market Trading Strategy Handelsstrategier kombineres da for å skape en balansert og diversifisert investeringsportefølje. Aktivaklassene som finnes i porteføljene til de fleste investorer er ganske enkelt en begrenset delmengde av de potensielt hundrevis (eller flere) kombinasjonene av returdrivere og markeder som er tilgjengelige for å bli innlemmet i en portefølje. For eksempel er amerikansk egenkapitalklass faktisk strategien som består av systemet for kjøp til lange posisjoner i de amerikanske amerikanske aksjene. Definisjon av risikorisk defineres typisk i portefølje teori som standardavvik (volatilitet) avkastning. Uten forståelse av returførerne som ligger bak strategiene i en portefølje, er denne typiske definisjonen av risiko imidlertid utilstrekkelig. Rene, rationelle tilbakeførere er nøkkelen til enhver vellykket handelsstrategi. Risiko kan bare bestemmes ved forståelse og evaluering av disse returkjørerne. Historien er full av eksempler på tilsynelatende lavrisikoinvesteringer (kjennetegnet ved konsekvent månedlig avkastning med lav volatilitet) som plutselig ble verdiløs fordi investeringen ikke var basert på en god returdriver. Risikoen er derfor ikke bestemt av avkastningsvolatiliteten. Faktisk kan svært volatile handelsstrategier, hvis de er basert på en solid, logisk returdriver, være en trygg bidragsyter til en portefølje. Så, hvis volatiliteten i avkastningen ikke er en akseptabel definisjon av risiko, hva er en mer hensiktsmessig definisjon Svar: drawdowns. Drawdowns er den største hindringen for høy avkastning og det sanne risikobildet. Det er langt lettere å tape penger enn det er å gjenopprette fra disse tapene. For eksempel, for å gjenopprette fra en 80 drawdown krever fire ganger innsatsen enn en 50 drawdown. En risikostyringsplan må spesifikt ta opp den ødeleggende kraften av drawdowns. Volatilitet og korrelasjon Selv om volatilitet ikke er det sanne risikobilledet (siden volatiliteten ikke beskriver tilstrekkelig den underliggende avkastningsdriveren), gir volatiliteten fortsatt et betydelig bidrag til kraften i porteføljediversifisering. Porteføljens resultatmålinger, for eksempel Sharpe Ratio. uttrykkes vanligvis som forholdet mellom risikojustert avkastning og porteføljens risiko. Derfor, når volatiliteten minker, øker Sharpe-forholdet. Når vi har utviklet handelsstrategier basert på forsvarlige avkastningsdrivere, innebærer sann porteføljediversifisering prosessen med å kombinere tilsynelatende risikofylte individuelle posisjoner til en sikrere, diversifisert portefølje. Hvordan forbedrer kombinasjonen av stillinger ytelsen til en portefølje Svaret er basert på korrelasjon. som er definert som et statistisk mål for hvordan to verdipapirer beveger seg i forhold til hverandre. Hvordan er dette nyttig Hvis avkastningen er negativt korrelert med hverandre, når en returstrøm mister, vil en annen returstrøm trolig vinne. Derfor reduserer diversifisering generell volatilitet. Volatiliteten til den kombinerte returstrømmen er lavere enn volatiliteten til de enkelte returstrømmene. Denne diversifiseringen av returstrømmene reduserer porteføljens volatilitet, og siden volatiliteten er nevner av Sharpe-forholdet, da volatiliteten minker, øker Sharpe-forholdet. Faktisk, i det ekstreme tilfellet av perfekt negativ korrelasjon, går Sharpe-forholdet til uendelighet Derfor er målet om ekte porteføljediversifisering å kombinere strategier (basert på sound return drivers) som ikke er korrelerte eller (enda bedre) negativt korrelert . Bunnlinjen De fleste investorer læres å bygge en portefølje basert på aktivaklasser (vanligvis begrenset til aksjer, obligasjoner og muligens fast eiendom) og å holde disse stillingene på lang sikt. Denne tilnærmingen er ikke bare risikabelt, men det er lik gambling. Porteføljer må inkludere strategier basert på lyd, logiske tilbakeførere. Den mest konsistente og vedvarende investeringsavkastningen på tvers av ulike markedsmiljøer oppnås best ved å kombinere flere ukorrelerte handelsstrategier (hver utformet for å tjene på en logisk, tydelig returfører) til en virkelig diversifisert investeringsportefølje. Sann porteføljediversifisering gir den høyeste avkastningen over tid. En virkelig diversifisert portefølje gir deg større avkastning og mindre risiko enn en portefølje som er diversifisert kun over konvensjonelle aktivaklasser. I tillegg kan forutsigbarheten av fremtidig ytelse økes ved å utvide antall ulike returkjører som er ansatt i en portefølje. Fordelene ved porteføljediversifisering er reelle og gir alvorlige konkrete resultater. Ved å lære å identifisere ekstra returførere, vil du kunne skifte fra å spille din portefølje på bare en av dem til å bli en investor ved å diversifisere over mange av dem. Den totale dollarverdien av alle selskapets utestående aksjer. Markedsverdien beregnes ved å multiplisere. Frexit kort for quotFrench exitquot er en fransk spinoff av begrepet Brexit, som dukket opp da Storbritannia stemte til. En ordre som er plassert hos en megler som kombinerer funksjonene til stoppordre med grensene. En stoppordre vil. En finansieringsrunde hvor investorer kjøper aksjer fra et selskap til lavere verdsettelse enn verdsettelsen plassert på. En økonomisk teori om total utgifter i økonomien og dens effekter på produksjon og inflasjon. Keynesian økonomi ble utviklet. En beholdning av en eiendel i en portefølje. En porteføljeinvestering er laget med forventning om å tjene en avkastning på den. Dette. Tidligere i vår strategi for handelsstrategier forklarte vi en rekke kombinasjoner mellom ulike indikatorer, men tallet deres oversteg ikke to eller tre. I den nåværende artikkelen vil vi presentere for deg et handelssystem som er basert på fem forskjellige eksponentielle flytende gjennomsnitt, kombinert med relativ styrkeindeksen. Denne handelsstrategien kan brukes med hvilken som helst valutapar og på nesten hvilken som helst tidsramme, men en større er foretrukket 8211 30 minutter eller høyere. Selv om det vil gi oss signaler for å gå inn i mottrendsposisjoner, vil vi for nå avstå fra å kommentere og visualisere dem, fordi nybegynnere skal ikke komme inn på markedet i det hele tatt. Hvis du ikke er nybegynner, vil du enkelt finne ut hvor du skal gå inn i mottrenden. Som vi sa, vil vi bruke fem forskjellige eksponentielle flytende gjennomsnitt. Først trenger vi en 80-årig EMA for å vise oss den store trend8217s retning 8211 hvis prisen er over 80 EMA, vi har en oksetend og omvendt. For det andre vil vi bruke en 21-årig og en 13-årig EMA for å påpeke den nåværende trend8217s retningen (den nåværende mindre trenden innen den store trenden). Hvis EMA med en kortere tilbakekallingsperiode (i vårt tilfelle 13 EMA) er over den med en lengre trackback-periode (i vårt tilfelle 21 EMA), har vi en tøylær trend, og omvendt. For det tredje bruker vi to andre EMAer med enda kortere sporingsperioder i forbindelse med Relative Strength Index for å generere inngangssignaler. Spesielt er disse en 3-årig EMA og en 5-årig EMA, hvis kryssing, når den støttes av den riktige RSI-verdien, forteller oss om du vil angi lang eller kort. Men mer konservativ handel (som vi anbefaler nybegynnerhandlere å øve på), krever at du ignorerer inngangssignaler som er i motsatt retning av 80-års EMA, og dermed motsatt retning av den store trenden. Derfor genereres et langt inngangssignal med trenden når 3-årig EMA krysser EMA 5-perioden fra under og kanter høyere, med begge de som trer inn i kanalen fra 13-tidsperioden EMA og 21-tids-EMA. Videre må 80-årige EMA være under prishandlingen (oksetrend) og RSI må ha en verdi som overstiger 50. En oppføring må utføres etter at signalbjelken stenger utover 5-års EMA. Omvendt vil et kort med trend-inngangssignal bli presentert når 3-årig EMA trer inn i 5-årige EMA ovenfra og fortsetter lavere, med begge krysser kanalen som er gjort av 13 og 21-årige EMAer. Denne bevegelsen må også kobles til RSI på nivå under 50 og 80-timers EMA må være over prishandlingen. Det er flere exitstrategieregler. Du må låse i gevinster, så snart 13 EMA og 21 EMA krysser tilbake og signaliserer en reversering i den nåværende trenden, eller hvis 3 EMA og 5 EMA krysser tilbake kanalen, laget av 13 EMA og 21 EMA. I tillegg må du avslutte, hvis RSI krysser tilbake nivået på 50 eller treffer det overkjøpte eller oversolgte nivået (i vårt tilfelle vil vi bruke 75 og 25), noe som tyder på at sjansen for en kommende reversering er blitt mye høyere. Kryss av 80-års EMA betyr også en umiddelbar utgang. Sjekk ut følgende eksempel. Den gule linjen illustrerer EMA 3-tiden, mens 5 EMA er i blått. 13 EMA og 21 EMA er i henholdsvis lilla og brune, mens 80-tiden EMA er farget hvit. Som du ser, var markedet i et handelsområde i begynnelsen av diagrammet, som det fremgår av den flate 80 EMA. Imidlertid fulgte akselerasjonen og prisen og alle de mindre EMAene krysset 80 EMA underfra på (1). genererer et kjøpssignal. På inngangslinjen var RSI over 50-nivået, og både 3 EMA og 5 EMA hadde krysset 13 8211 21 EMA-kanalen. Den grønne linjen representerer vårt inngangsnivå. Ved (2) gjennomførte markedet en tilbaketrekning, og 3-årig EMA penetrert kanalen, mens RSI falt under nivået 50, begge signaliserte en utgang fra stillingen. Men fordi tyretreningen fortsatte, og både 3 EMA og 5 EMA igjen krysset over kanalen, kom vi igjen langt over barens lukke (3). Ved å se følgende sterke oppadgående bevegelse, kan vi enten skille ut av vår posisjon og spore stoppet bak den gjenværende delen eller vente med hele posisjonen for et utgangssignal. Slike ble generert ved stang (4) når de små sporback-EMAene krysset under mediumene. Det var bare ett annet med-trend-signal, som oppfylte betingelsene i vår strategi 8211 i bar (5). som imidlertid ikke ble fulgt av en sterk nok bevegelse og resulterte i et mindre tap. Binary Tribune ble grunnlagt i 2013 og har som mål å gi sine lesere nøyaktig og faktisk finansiell nyhetsdekning. Vårt nettsted er fokusert på store segmenter i aksjemarkeder, valutaer og råvarer i finansmarkedene, og en interaktiv inngående forklaring av viktige økonomiske hendelser og indikatorer. Finansiell risikoopplysning BinaryTribune vil ikke holdes ansvarlig for tap av penger eller skade forårsaket av å stole på informasjonen på dette nettstedet. Handelsforex, aksjer og råvarevarer har høy risiko og kan ikke være egnet for alle investorer. Før du bestemmer deg for å handle utenlandsk valuta, bør du nøye vurdere investeringsmålene dine, nivået på erfaring og risikovillighet. Cookie Policy Denne nettsiden bruker informasjonskapsler for å gi deg den aller beste opplevelsen og å kjenne deg bedre. Ved å besøke nettstedet vårt med nettleseren din for å tillate cookies, samtykker du i vår bruk av informasjonskapsler som beskrevet i vår personvernpolicy. Kopier Copyright 2017 mdash Binær Tribune. Alle rettigheter reservert